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Logistic Regression中的显著性查验

发布时间:2010-06-06 17:02:04 文章来源:www.iduyao.cn 采编人员:星星草
Logistic Regression中的显著性检验

由于科研需要,一直在做一些Logistic Regression的实验。这里以R语言为例,简单介绍和总结一下其中的显著性检验。相关的语句如下:

glm.fit=glm(V16~V14,data=training,family=binomial(link="logit"))
anova(glm.fit,test="Chisq")

这里使用的是卡方检验,得到的结果类似下面:

     Df Deviance Resid. Df Resid. Dev Pr(>Chi)    
NULL                   457     634.92             
V14   1   24.688       456     610.23 6.74e-07 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

这里简单解释一下,NULL那一行表示零模型,剩余偏差为:634.92,接下来有一个变量V14进入模型,产生了24.688的模型偏差(似然比卡方),p-value非常小。如果显著性水平为0.05,说明应该拒绝所有回归系数同时为0的原假设,也就是说明模型是合理的。另外,考虑到自由度个数为1,我们在Excel的任意一格中输入:=CHIINV(0.05,1),回车以后得到结果是:3.841,说明卡方临界值为3.841,而我们计算的卡方值是24.688,大于临界值。综上所述,回归方程是合理的。

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